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[청년발언대] 산업공학도가 바라보는 금융공학

 

【 청년일보 】 금융공학은 금융과 공학의 합성어입니다. 단어를 풀어 설명하자면 금융공학은 일반적으로 통계학, 수학 등을 활용하여 금융 분야의 다양한 문제들을 공학적 방법론으로 해결하고자 하는 학문입니다.

 

일반적으로 금융 자체에 대한 연구나 금융시장을 탐구하고 이해하는 것은 금융경제학의 역할이지만, 현실의 산업에서 실제 금융상품이나 금융 관련 서비스를 이해하고 만들어내는 것은 금융공학의 영역이라고 할 수 있습니다.

 

그러므로 금융공학이라는 분야는 금융 분야 내에서 자산관리 서비스부터 금융상품 개발까지 다양한 역할을 담당한다고 할 수 있습니다.

  

그렇다면 산업공학도의 관점에서 보았을 때 이러한 금융공학 분야 내에서 산업공학도의 역할은 어떤 것일까요? 산업공학은 태동 이래로 주로 제조업에서 큰 활약을 보여왔으며 효율성과 최적화라는 키워드를 위시로 성장하였습니다.

 

그리고 산업공학은 일반적으로 다른 공학 분야는 다르게 나무가 아닌 숲, 즉 기술보다는 시스템적 관점에서 공학에 접근하기에 범용성이 매우 넓은 것이 특징입니다.

  

금융 분야 또한 이와 같이 하나의 시스템으로 생각할 수 있으며, 불확정적이며 동적으로 움직이는 금융상품에 대해서 이러한 전통적인 제조 접근 방식을 적용할 수 있습니다.

 

조금 더 자세히 말하자면, 기존의 제조 영역에서 산업공학은 매우 불확실한 생산 영역에서 문제를 정의하고 필요한 부품이나 계획을 적절히 수립하고 이를 바탕으로 양질의 제품을 완성하여 예측한 수요를 만족시키는 역할을 하였습니다.

 

금융공학 내에서도 비슷한 방식으로 불확실한 금융시장 내에서 금융상품을 적절히 조합하고 이를 수학적 방법론을 통해 의사를 결정한 뒤 금융상품 보유 주체가 예측한 수익률을 만족시킬 수 있습니다.

 

이와 같이 산업공학의 방법론을 금융공학 내에 적용하여 분석하고 포트폴리오나 부채 등 원하는 부분에 대해서 최적화를 이뤄냄으로써 제 역할을 해낼 수 있습니다.

  

실제 금융시장 내의 예를 살펴보면, 일반적인 자산운용의 관점에서 금융상품에 대해서 시장에 맞게 적합한 포트폴리오를 수학적 모델링을 통해 생성할 경우 산업공학도가 배우는 최적화 기법으로 접근할 수 있습니다.

 

이러한 최적화 기법 기반의 접근 방식은 산업공학도에게 매우 익숙한 것이며 이러한 수학적 모델링 내에서 이용되는 여러 가지 방법론 또한 산업공학도가 기존에 배우는 지식으로 공부하기 매우 적합한 주제들입니다.

 

또한 이를 개인화 및 맞춤화하는 과정 역시 산업공학도의 마인드로 접근하기에 매우 용이한 주제입니다.

 

그리고 특정 시점의 포트폴리오를 구성하는 것을 넘어서서 개인의 삶 전부에 관심을 가지고 현재 시점부터 은퇴까지, 그리고 은퇴 이후의 삶 등 한 사람의 생애에 대해서 자산관리에 관심을 가지는 생애주기 자산관리 기법 방법의 경우 산업공학 분야에서 배우는 최적화 관점에서 접근하여 문제를 해결할 수 있습니다.

 

특히 확률적인 측면에서 문제를 접근함으로써 금융 시스템 내의 불확실성을 모델링하고, 이를 문제에 적용함으로써 보다 현실적으로 문제에 접근할 수 있습니다.

  

정리하자면, 산업공학의 전통적인 방법론이 금융시스템 내에서 금융공학 방법론적으로 충분히 적용될 수 있습니다. 그렇기에 이와 같이 금융공학에서 산업공학도의 역할이 기여 가능한 부분에 대해서 정확하게 파악한다면 산업공학도 역시 충분히 금융공학 분야 내에서도 경쟁력을 갖출 수 있을 것입니다.

 

 

【청년서포터즈 1기 최인수】




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