【 청년일보 】 금융당국이 ELS사태로 인한 금융지주의 보통주 자본비율 하락 우려에, 이를 운영 리스크에 반영하는 기간을 줄이는 방안을 고려하고 있는 것으로 알려졌다.

10일 금융권에 따르면 금융감독원(이하 금감원)은 ELS 사태를 운영 리스크에 반영하는 기간을 감축하는 방안을 검토하고 있다. 금융지주의 배당정책이 장기간 악화할 수 있어, 관련 부담을 완화하기 위해서다. 

현재 금융지주들은 ELS 사태로 인한 자율배상으로 보통주 자본비율(CET1)이 큰 폭으로 하락할 것을 우려하고 있다.

보통주 자본비율이란 보통주 자본(분자)을 위험가중자산(분모)으로 나눈 값으로, 이는 각사의 손실흡수능력을 나타내는 핵심 지표다.

위험가중자산은 신용·시장 리스크에 운영 리스크를 합산하는데, 은행들이 ELS 사태로 물게 된 거액의 배상금은 운영 리스크 산출에 영향을 미친다. 즉, ELS 리스크로 분모가 커지면서 보통주 자본비율이 하락하는 구조다.

금융지주는 국제 기준에 따라 ELS 사태로 발생한 비용을 향후 10년간 운영 리스크 산출에 반영해야 한다. 그렇기에 2033년까지의 자본비율에 영향을 미칠 수 있는 상황이다. 

실제 국내 5대 금융지주(KB·신한·하나·우리·농협)의 올해 1분기 말 기준 보통주 자본비율은 평균 12.8%로, 지난해 말(13.0%)보다 0.2%포인트 하락했다.

또한 보통주 자본비율은 주주환원 여력을 측정하는 핵심 지표로서 활용된다. 금융지주는 통상 해당 비율이 13%를 초과할 경우 주주환원 확대에 나선다.

이에 금감원은 감독상 재량권을 발휘할 수 있는 부분이 있는지를 살펴보고 있다.

특히 ELS 사태(손실 요소)를 운영 리스크에 반영해야 하는 기간을 기존 10년에서 대폭 감축하는 방안을 유력하게 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 다만 ELS 사태가 재발할 우려가 없다는 것을 입증할 수 있는 경우에 한해서다.

금감원 관계자는 "ELS 관련 운영 리스크에 대해 정의해 달라는 은행권 건의가 있다"며 "규정상 10년간 운영리스크에 반영해야 하지만 3년이 지나면 감독당국이 이를 판단할 수 있는 재량권이 마련돼 있다"고 전했다.

이어 그는 "'다만 이러한 유형의 사고가 재발할 우려가 없다'는 판단이 내려져야 경감이 가능한 구조"라고 전했다.

【 청년일보=신정아 기자 】